Математический анализ предполагает два варианта изучения любых объектов: качественные и количественные методы. Первый тип операций осуществляется для определения качеств объектов, их возможностей и потенциала, а второй успешно применяется в трейдинге, помогая дельцу выделить числовые показатели. В международных торгах для предвосхищения котировок чаще всего принимаются во внимание цены и объёмы закупок. На безе полученной информации вкладчик просчитает перемещение актива и сделает ставку.
Базовая информация о методах количественного анализа
Методы количественного анализа рынков включают прогнозирование стоимости и доходности инвестиционных активов, а также оценку рисков. Используя математические и статистические аналитические тактики, делец приходит к выводу о том, как изменится котировка на протяжении указанного периода.
Методика во многом напоминает техническое исследование, ведь оба типа аналитики применяют исторические сводки. При этом системы имеют существенное различие. Технические аналитики основывают свою работу на эмпирических закономерностях со строгим научным обоснованием, а количественные пользуются лишь математическими формулами.
Базовая идея количественных методов исследования напоминает стандартный естественный подход. Для начала ученый должен выдвинуть гипотезу, которая раскрывает определенное свойство функционирования рынка. После он выстраивает математическую модель, захватывающую основную цель теории, отбрасывая все лишние, несущественные детали.
Посредством математических вычислений осуществляется исследование, которое может принести положительный или отрицательный результат. В первом случае делец получит тактику осуществления сделок, а во втором будет вынужден искать альтернативную гипотезу.
Основные количественные методы трейдинга
На торговой площадке существует немало теорий, среди которых новичку следует выбрать оптимальную систему осуществления операций. Количественные методы аналитики нельзя назвать простыми, однако начинающий инвестор может разобраться с несколькими их них:
- Высокочастотный – предполагает совершение огромного количества торговых операций с расчетом на то, что число положительных сделок будет преобладать над убыточными. Каждая покупка или продажа актива имеет ограниченный срок существования. Как правило, сделка длится всего несколько минут, после чего фиксируется прибыль или убыток. Для применения этого способа дельцу следует разработать методику точного вхождения и моментального принятия решений.
- Алгоритмический – позволяет совершить максимально точный вход в позицию. Трейдер подключает специальное оборудование, которое быстро анализирует ситуацию и выставляет ордер по лучшей цене. Методикой часто пользуются крупные компании, желающие совершить торговую операцию без проскальзываний.
- Арбитражный – предполагает хеджирование рисков за счет покупки и продажи одного актива. В некоторых случаях дельцы используют коррелируемые инструменты и торгуют их наоборот. Таким образом, если котировка пойдёт в противоположном направлении, спекулянт ничего не потеряет. Вместе с тем, он лишается своего шанса на заработок, поэтому регулярное использование арбитражных методик считается невыгодным.
К количественным методам относятся все вышеописанные теории. Желая работать с высокоточными стратегиями, делец может выбрать самую подходящую модель и опробовать её на практике.
