Что такое профит-фактор и чем он полезен в трейдинге?

Когда мы рассматриваем профит-фактор в торговле на Форекс, имеется в виду метод оценки прибыльности определенного актива. Он являет собою соотношение всех удачных сделок к числу неудачных операций за конкретный промежуток времени. Но чем он важен для каждого трейдера?Как оценить профит-фактор Форекс?

Как оценить профит-фактор Форекс?

Для того чтобы просмотреть значения данного показателя, стоит выбрать интересующий временной промежуток, скажем, 3 месяца, и воспользоваться функционалом торгового терминала MT4. Он позволит сформировать точный отчет по профит-фактору по текущим сделкам.точный отчет по профит-фактору по текущим сделкам

Что нам это даст? Стоит ориентироваться по выданному значению:

  • если оно менее 1, тогда можно предположить, что трейдинг более убыточен, нежели прибылен;
  • если оно около 1, тогда трейдер просто выходит в ноль при торговле;
  • если оно от 1 до 2, тогда трейдер торгует нестабильно;
  • если оно более 2, тогда торговые результаты трейдера действительно стабильны и заметны.

В таблице также будут высвечиваться 2 показателя: Gross Profit (это общий доход по всем сделкам со знаком «+») и Gross Loss (общие потери по всем сделкам со знаком «-»).

Значение Profit Factor для трейдинга

Начинающие игроки могут спрашивать, в чем необходимость данного значения и почему недостаточно лишь знать результаты по сделкам? Для глубокого анализа своей торговой деятельности стоит обращать внимание не только на доходность трейдинга, но и на профит по всем сделкам.

Для примера: трейдер имел стартовый депозит в 10 тыс. долларов. Он торговал на протяжении 2-х месяцев и по итогам сделал детальный отчет. Так он определил, что конечный результат доходности за этот период составил 3 тыс. долларов. Но как только он начал изучать показатели общего дохода и общих потерь, он определил, что Gross Profit равен 20 тыс., а Gross Loss – 18 тыс. Он поделил первое значение на другое и получил цифру 1,11, то есть значение профит-фактора. Таким образом, он определил, что число удачных сделок не намного превысило число убыточных. Что можно сказать про такую торговлю? Она вряд ли может считаться перспективной, и значение профит-фактора нужно постепенно повышать. Бытует мнение, что минимально допустимое значение профит-фактора – 1,6.

В целом динамика проведенных сделок дает возможность получить действительный анализ проведенных торговых операций и картину своих ошибок, которые можно исправить в дальнейшем. Кроме того, часто у трейдеров есть необходимость протестировать торговые стратегии или торговые системы. В таких случаях профит-фактор очень помогает выявлять и отсеивать варианты, несущие в себе большие риски и выбирать стратегии, предлагающие максимальную доходность и минимальные торговые риски. При этом самые объективные показатели Profit Factor можно получить, взяв большой отрезок времени.

Чтобы увеличить достоверность этого показателя, также можно вычесть из совокупной прибыли доход по самой удачной за весь период сделке. Потом получившееся значение нужно разделить на сумму совокупных убытков за то же время. Так можно исключить фактор удачи в проведенных операциях и иметь на руках более достоверные значения профит-фактора.Особенности профит-фактора

Особенности профит-фактора

Profit Factor не может считаться идеальным показателем, ведь он не показывает настоящий потенциал трейдинга, если трейдер совершает небольшое количество сделок, так как из них некоторые могли быть случайными. В этой ситуации профит-фактор всегда имеет высокое значение, но это не точно показывает надежность стратегии. Но в любом случае это хороший ориентир для начинающих игроков, которые еще не освоили рынок и не разобрались во всех его нюансах. В то же время, для опытных игроков это хорошая возможность оперативно оценить перспективность определенной торговой стратегии.

Comments (1)

На мой взгляд, прибыльность и профит-фактор — это разные показатели для стратегии. Профит-фактор характеризует скорее надёжность, а прибыльность — это скорее следствие из профит-фактора и используемых объёмов сделок.

Оставить комментарий