На рыночной площадке недавно появился новый метод рыночной аналитики – кластерный анализ. В трейдинге он позволяет достичь высоких показателей прибыльности за счет использования математических методов объединения операций по специфическим параметрам. К примеру, делец распределяет сделки по объёмам на покупку или продажу, промежутку времени или ценовому уровню. Методика предоставляет информацию о размещении торговых объёмов по разным ценовым уровням. Используя её, трейдер получит профессиональное пособие и будет осуществлять более точные входы в позиции.
Кластерный анализ: специфика в трейдинге
Аналитика производится на базе специальной графической визуализации, где бары изображены с разбивкой на кластеры (уровни цен). Каждый из них отображает торговый объём за обозначенный период времени. Чтобы получить сумму всех приказов, нужно добавить к произведенным операциям Аск все сделки Бид.
Совокупный результат торгов определяется числом внутри кластера. Один бар может включать несколько таких областей, а содержащаяся в них информация предоставляет трейдеру хорошую возможность для выявления ценового диапазона. Понимая, какие уровни представляют интерес для самых крупных игроков, можно получить представление о формировании значимых трендов.
Изменение котировок одного актива обычно включат цепочку связанных событий по другим финансовым инструментам. Как правило, осознание появившегося тренда приходит в то время, когда он демонстрирует бурное развитие. Такой запоздалый вход в рынок чреват потерями, ведь направление цены может в любой момент измениться. Попадание в коррекционную волну повлечет крупные потери, которые практически невозможно возместить.
Именно поэтому дельцу стоит прибегнуть к системе кластерного анализа в трейдинге. Обучение поначалу может казаться трудным, однако после освоения главных особенностей инвестор поймёт принципы ценообразования и будет достойно зарабатывать на этом.
Способ применения методики
Тактика способна определить поддерживающие/сопротивляющиеся уровни и осуществить поиск типовых паттернов кластерного анализа. В трейдинге особенно важно выделить места для точного входа в зарождающуюся тенденцию. Если делец не способен осуществить необходимый расчет, он никогда не сможет приумножить свои сбережения посредством международных торгов.
Кластерный анализ в трейдинге помогает достичь нужных финансовых результатов за счет пары способов:
- Применение крупных торговых объёмов во время флетового периода. Боковые движения актива обычно не предусматривают хорошей проторгованности, однако подобные ситуации порой встречаются на практике. Как правило, такая ситуация предвещает возникновение тренда. Уровень торгов начинает выполнять функцию одной из линий сопротивления/поддержки. Производить операцию разрешается исключительно в тех ситуациях, когда цена выстреливает и приравнивается к предыдущему реестровому уровню.
- Использование объёмов на пике или дне тенденции. Наблюдая за критическим выбросом во время активного рынка, можно ожидать трендовый разворот. Если при нисходящем движении формируются крупные объёмы на покупку, то с большой вероятностью на графике скоро сформируется экстремум либо смена тенденции.
Также инвестор может применить программы для кластерного анализа в трейдинге. В большинстве торговых терминалов не представлен инструмент для полноценной визуализации объёмного соотношения сделок. Чтобы получить представление о рынке, следует воспользоваться платформой Метатрейдер 5 либо скачать одну из доступных программ и включить её в свой действующий терминал. В сети можно встретить массу платных и бесплатных разработок, предоставляющих кластерные графики разного качества.
Кластерный способ изучения рынка не предполагает четких законов или правил входа в сделку. Он лишь помогает трейдеру ориентироваться в сложившейся ситуации и частично предугадывать её. Для определения оптимальных точек выставления приказов следует принимать самостоятельные решения или пользоваться дополнительными инструментами.
