Как рассчитать маржинальные зоны?

Чтобы хорошо ориентироваться на мировой бирже, необходимо отслеживать маржинальные зоны. С ними связаны многие результативные методики, поэтому инвестор не сможет достичь высокого уровня профессионализма без специальных знаний. В данной статье мы предлагаем рассмотреть маржинальные уровни и расчет их значений. Обладая этой информацией, трейдер сможет определить допустимый размер депозита и работать с ним максимально эффективно.

Что такое маржинальные зоны?

Маржинальные зоны Форекс представляют собой сумму средств, необходимую для покупки или продажи актива в кредит. Торгуя инструментами на международной бирже, рядовой инвестор берет взаймы у брокера. Таким образом, он может совершать более крупные сделки и получать хороший доход. При этом ему необходимо иметь на своём счету определенную сумму, которая покроет брокерский убыток в случае совершения ошибки.

Покупая или продавая контракт, трейдер не вступает в право владения, но лишь оперирует позицией взамен на гарантийное обеспечение. Долговые обязательства инвестора могут увеличиваться или сокращаться, однако сумма убытка никогда не превысит размер стартового капитала. По сути, работать в кредит нельзя, поэтому брокер рассчитывает залог так, чтобы в случае промаха ему не пришлось терять собственные финансы.

Уровни маржи определяют по условиям Чикагской товарной биржи. На данной площадке различают маржинальное обеспечение двух видов:

1. Начальная маржа – сумма, которая тратится на открытие позиции в момент заключения торговой операции.
2. Поддерживающая маржа – деньги, позволяющие удерживать открытую сделку. Она рассчитывается как определенный процент от начальной.

Формирование маржинальных зон осуществляется ввиду того, что по достижению определенного уровня цены трейдеру потребуется закрыть позицию или добавить средства для последующего удержания. В соответствии с этим на графике прорисовываются ценовые зоны, в которых осуществляется отскок или пробой. Иногда торговцы выходят из позиций, тогда как в других случаях они обладают достаточным финансовым обеспечением и продолжают усиливать тренд.

Как производится расчет маржинальных зон?

Торговля по маржинальным зонам требует использования конкретных формул. Для получения необходимой информации можно воспользоваться сайтом Чикагской биржи CME Group. После перехода на веб-ресурс стоит открыть вкладку «Margins» и рассмотреть столбец «Maintenance». В зависимости от рассчитываемого периода трейдер должен сложить несколько показателей по месяцам или дням. Допустим, чтобы получить маржинальные требования за весенний сезон, необходимо подсчитать сумму значений по марту, апрелю и маю.

Чтобы разобраться в системе расчетов более подробно, ниже мы предлагаем изучить простой пример поиска маржинальных зон:

• Входим на сайт Чикагской площадки и посматриваем необходимые значения.
• Выбираем в верхнем меню экрана «Trading» и «FX».
• Переходим на страницу фьючерсов на евро.
• Входим во вкладку «Margins» и видим, что маржинальные требования относительно нашего актива составляют 2100$. Именно столько денег необходимо держателю для переноса позиции на следующие сутки.
• Переходим на страничку спецификации контрактов и узнаем последовательные месячные спреды. В нашем случае это 12,5.
• Чтобы узнать количество пунктов, по прохождению которых будет полностью удержана маржа, необходимо использовать следующую формулу: 2100$/12,5$ = 168п.

Для определения показателей можно использовать индикатор маржинальных зон или представленные формулы. Определив эти значения, инвестор сможет работать более слаженно и грамотно.