Стратегия корреляции предугадываеть движение одного актива к другому

Опытному трейдеру и новичку подойдет стратегия корреляции. Суть ее заключается в том, чтобы через взаимосвязь валютных пар предугадывать движение котировок на созависимом графике. Однако даже такой алгоритм действий не лишен недостатков. В некоторые периоды времени связь между движениями цен разных активов может выражаться с меньшей силой либо вообще отсутствовать.

Стратегия корреляции должна реализовываться с исключительной осторожностью

Рассмотрим для начала, что явление зависимости бывает:

• Прямым. Оба актива движутся в одинаковом направлении. Значения лежат в диапазоне выше нуля до единицы, от минимального до полного совпадения.
• Обратным. Характерно зеркальное отражение графиков. Стратегия корреляции предполагает открытие ордеров в разные стороны. Значения указываются ниже нуля, до минус одного. Точка «-1» значит «полная противоположность».
• Нулевым. Взаимосвязь отсутствует, совпадения случайны.

Когда трейдер хочет увеличить прибыль, он может:

• Открыть два ордера в одном направлении по инструментам с прямой зависимостью. Однако необходимо помнить, что риски в данном случае также возрастают в 2 раза. Ведь если стратегия корреляция пар себя не отработает, и равновесие инструментов будет нарушено, то торговец будет вынужден закрыть два убыточных ордера. С другой стороны, при благоприятной ситуации на рынке можно рассчитывать на двойную выгоду.
• Выслать брокеру 2 разнонаправленных приказа по двум зеркальным инструментам. То есть, когда по одной паре происходит покупка − по второй наступает время продажи. В соответствии с таким планом и нужно действовать. Однако данная рекомендация справедлива лишь в случае сохранения взаимозависимости финансовых инструментов. Если же она нарушена – тогда трейдер в обоих случаях понесет убытки. Подавать обе заявки только на покупку либо исключительно на продажу – не выгодно, ведь одна из заявок обязательно приведет к утрате капитала, а прибыль по второй (с учетом спреда, свопа и комиссии) не обязательно перекроет минус по первой. Корреляция валютных пар – стратегия полезная, однако она срабатывает не всегда. Бывает так, что сначала инструмент №1 повторяет движения графика актива №2, а случается, что и наоборот. Сложность заключается в том, что всё это может происходить, к примеру, между теми же парами валют. Вот почему всегда необходимо использовать стоп-лосс (ордер, ограничивающий убытки), тейк-профит (позволяющий зафиксировать прибыль) и трейлинг-стоп (он подтягивает Stop Loss на определенное расстояние к цене).
• При нулевом показателе смысл заключается в том, чтобы использовать средства технического анализа и оценивать отдельно взятые графики. Например, можно проводить трендовые линии и находить фигуры разворота.

Важные нюансы

Для лучшего отслеживания корреляции Форекс стратегии, графики можно наложить один на другой через инструмент OverlayChart. Для более комфортной работы с активами, имеющими отрицательную корреляцию, предусмотрена опция «отзеркаливание» (Mirroring). Ее можно включить через настройки. После выполнения всех необходимых действий, график будет перевернут в противоположном направлении. Если говорить о примерах, то по EUR/USD и GBP/USD прямая зависимость выражается значением 0,94. А вот EUR/USD движется противоположным образом по отношению к доллару в первой позиции, а CHF и NOK – во второй.

Если говорить непосредственно о системах торговли, то допустим статистический арбитраж. Для этого необходимо найти пару валют с сильной корреляцией, и дождаться, пока созависимость станет слабой. После этого продается сильная валюта и покупается слабая. Затем нужно дождаться восстановления корреляции.

И еще один способ – хеджирование позиций. Сделки открываются на одном таймфрейме. Позиции открываются на одинаковую сумму в деньгах – некоторые брокеры предоставляют такую возможность. Первый ордер выставляется по тренду, а второй – является отложенным. Так, в случае изменения динамики котировок в противоположную сторону, будет открыт отложенный ордер, что позволит игроку остаться в прибыли в любом случае.